多変量解析の基礎

多変量解析とは、互いに関連した複数個の観測項目のデータ(多変量データ)から，項目間の関係を検討するための統計的手法です。ここでは、数学的な分野は一切割愛して、代表的な多変量解析手法を列挙して、その特徴を示すだけにします。

重回帰分析

たとえば、店舗の売上高ｙを店舗面積ｘ₁、地価ｘ₂、店員数ｘ₃などから、
　　ｙ＝ａ₀＋ａ₁ｘ₁＋ａ₂ｘ₂＋ａ₃ｘ₃
として、最小自乗法などによりａ₀、ａ₁、ａ₂、ａ₃を算出して、新規店舗の売上高を予測したり、既存店舗の実績売上高との比較をしたりします。

●数値例
　例えば、右図のように、ｙ、ｘ₁、ｘ₂、ｘ₃のデータが与えられたとき、単にそれぞれのｘとｙがどのように関係しているかを調べたのでは、次の散布図になり、その関係はあいまいです。相関もあまり大きくありません（ｘ₃はかなり大きいですが）。

最小自乗法により、次の式が得られます。
　　ｙ＝-153.3＋2.408ｘ₁＋0.401ｘ₂＋9.336ｘ₃　　　・・・Ａ
これに個々のデータを代入すると、右図の計算値になります。これとｙとの相関係数は０.８９になり、かなりの説明力があることがわかります。

●留意点
　以降の事項は、多変量解析に共通する留意点です。

• どうして、ｘ₃単独のときとくらべて、相関が大きくなったのでしょうか？
  単純にいえば（ｘ₁、ｘ₂、ｘ₃）が組になっているという情報が加わったからです。このように、個別の要因をばらばらに分析するよりも、全体で考えることが重要なのです。これが、多変量解析を行うことのメリットなのです。
• しかし、説明変数の個数を増やせばよいとはいえません。
  たしかに、説明変数の個数を増やせば、実際の値と計算値は近くなり、相関係数は大になります。しかしそれは見掛け上の改善にすぎません。説明は省略しますが、説明変数が多くなると、データが少し変化するだけで、計算式が大きく変化してしまうのです。すなわち、計算式が不安定なので、予測の信頼性が低くなるのです。むしろ、相関係数はある程度小さくても、説明変数が少ないほうが、適切なことが多いのです。
• 説明変数の採用・不採用には、実務的な知識が重要です。
  例えば、ｘ₁を削除すると、計算式は、
  　　ｙ＝8.68＋0.577ｘ₂＋6.484ｘ₃　　　　　　　　・・・Ｂ
  となり、相関係数は０.７３になります。
  数学的には、Ａのほうが相関係数が大なので適切だといえるかもしれませんが、実務の面でとらえると、定数項や係数の値はむしろＢのほうが適切だということがあるかもしれません。多変量解析はあくまでも実務の道具です。これらを総合的に判断することが重要なのです。

判別分析

判別関数とは、重回帰分析での目的関数が「合格／不合格」などの質的な値になるものです。
　合格、不合格になる判定基準は不明です。主な要因がｘ₁、ｘ₂であろうと推察されますが、それ以外にあるかもしれません。そのような場合に、ｘ₁、ｘ₂から計算した値ｙが
　　　ｙ≧α　なら合格
　　　ｙ＜α　なら不合格
としているのではないかと考えて、その計算式
　　　ｙ＝ａ₀＋ａ₁ｘ₁＋ａ₂ｘ₂
を探そうとする方法です。それによって得られた式を判別関数といいます。

例えば、右図のように、合格になった（ｙ＝１）事例と、不合格になった（ｙ＝－１）事例のデータ（ｘ₁，ｘ₂）があるとします。その散布図は下図のようになります（赤：ｙ＝１、青：ｙ＝－１）。このとき、赤と青を分離する点線のような判別関数をみつけようとするものです。

●重回帰分析による判別式の算出
　上のように、合格をｙ＝１、不合格をｙ＝－１として重回帰分析を行えば、合格ならｙは１に近くなるし、不合格なら－１に近くなるはずです。重回帰の式は
　　　ｙ＝－2.455＋0.1058ｘ₁＋0.1468ｘ₂
となりました。
　これに、各データのｘ₁とｘ₂を代入したのが「判別結果」です。
　そしてここでは、合格・不合格の判定値αを０としました。すなわち、ｙ≧０になれば合格、ｙ＜０ならば不合格としているのだろうと考えました。
　その結果、No.8とNo.17で判定誤りがありましたが、全体としてはかなりよい判別関数であるといえます。

●マハラノビスの距離
　もっと高度な理論（その内容は省略。用語だけの紹介）では、合格・不合格の２つのグループを曲線で分割する方法があります。変数がひとつの場合に、どれだけ散らばっているかを示す尺度が分散σ²ですが、変数が複数の場合には、相関を考慮した距離であるマハラノビスの距離Ｄ²という尺度があり、それを用いて判別しようとする方法です。

主成分分析

重回帰分析や判別分析では、目的変数がありますが、主成分分析では目的変数はありません。主成分分析は、いくつかの要因を合成（圧縮）して、少ない成分を探しだし、いくつかのグループに分類することを目的にしています。いわゆる「似たものあつめ」です。クラスタリング（厳密には異なりますが）ともいいます。
　例えば、右図のような数学・理科・国語・英語などの成績データから、一つあるいは二つの成分を取り出すことにより、生徒をいくつかのグループに分類するようなときに用います。

この理論は、分散共分散行列や固有値など高度な数学を用いますので、ここではイメージ的な説明にとどめます（したがって、厳密な説明ではありません）。
　データの重心を通り、各点からの距離が最小になるような直線（最小自乗法をイメージ）を考えます。それを第１主成分とします。次に、第１主成分の要素を取り除いたデータを用いて同様なことを行い、第２主成分とします。
　ここでのデータを用いると、
　　　第１主成分：ｚ_１＝0.56ｘ₁+0.58ｘ₂-0.48ｘ₃-0.35_ｘ4
　　　第２主成分：ｚ_２＝0.43ｘ₁+0.39ｘ₂+0.50ｘ₃+0.62_ｘ4
が得られます。
　各データについて、ｚ_１とｚ_２を計算すると、下の散布図が得られます。

ｘ₁が数学、ｘ₂が理科、ｘ₃が国語、ｘ₄が英語の成績であり、第２主成分ｚ_２の係数がすべて正であることから、これは総合能力を示していると考えられます。また、第１主成分ｚ_１は、数学と理科の係数が正、国語と英語の係数が負であることから、理系・文系、あるいは分析力・語学力の能力であると考えられます。
　そして、生徒４や２０などは、理系で総合的によくできる生徒群、生徒１１や１０は、文系であまり成績がよくない生徒群というように分類できます。
　また、原点（０，０）に近い生徒１６や９は、生徒全体で一般的なグループに属するといえます。

ここで重要なのは、これら主成分の実務的な意味は、これらの計算過程で示されるのではなく、主成分の式（係数）や散布図から分析者が主観により意味づけをすることです。ですから、本当に総合能力や理系・文系であるかどうかではなく、分析者がそのように分析したということなのです。

因子分析

例えば、多数の生徒の英語・数学・国語・理科・社会の成績から、それらの教科間の相関を計算すると、次の結果が得られたとします。

数学と理科との相関係数は０.８３なので、数学と理科は似たような能力を示しているといえます。数学と社会の相関係数は－０.６１なので、数学と社会では、相反する能力であるといえます。また、数学と英語の相関係数は絶対値が小さいので、両科目の間の関係は小さいといえます。
　すなわち、これら５つの教科の示す能力は、もっと少ない説明要因（これを因子という）で説明できると考えられます。因子分析とは、その因子を探すための方法です。５教科を分類すること、それにより、生徒を分類する方法だともいえます。

因子分析も主成分分析と同様に、目的変数をもたず分類を行う方法ですが、両者の間には大きな違いがあります。主成分分析では主成分が結果として得られたのですが、因子分析では因子を説明変数としているのです。
　英語や数学などの教科を変数ｘ、因子をｆ、誤差（独立因子という）をｅとして、
　　　ｘ₁＝ａ₁₁ｆ₁＋ａ₁₂ｆ₂＋・・・＋ｅ₁
　　　ｘ₂＝ａ₂₁ｆ₁＋ａ₂₂ｆ₂＋・・・＋ｅ₂
　　　　　　　　　　：
　　　ｘ_n＝ａ_n1ｆ₁＋ａ_n2ｆ₂＋・・・＋ｅ_n
において、誤差の２乗和が最小になるようなａ_ijを求めます。このａ_ijを因子負荷量といいます。
　主成分分析では、誤差を無視しているのに対して、因子分析では誤差を独立因子として分析の対象にしていることも特徴の一つです。

計算プロセスは省略して、次の結果が得られたとします。

因子負荷量

上のａ_ijですが、独自因子(誤差)の分を除いた各変数と各因子の相関を表わしています。
第１因子では、数学や理科が正で大きく社会や国語は負になっていることから理系能力、第２因子では、社会や英語が正で大きく、数学や理科が負になっていることから文系能力というように、実務的な主観により名前をつけます（これは主成分分析と同じです）。

共通性

因子負荷量の２乗を横に合計したものです。各変数が因子群によってどれだけ説明できるかの尺度になります。この例では、この２つの因子により、数学や理科については非常によく説明できるが、英語についてはあまり説明できていません。

寄与率

因子負荷量の２乗を縦に合計したものを用いて、その因子で全体のどれだけを説明できたかを示します。この値が１に近ければ説明力が高いことになります。ここでは、第１因子だけで０.３８、第１因子と第２因子で０.７０を説明していることになります。

因子分析では、主成分分析と同様に固有値の計算が必要になるだけでなく、少ない因子で寄与率が高くなる因子負荷量を求めるために、軸の回転という複雑な計算が行われます。

数量化理論

ここまでは、説明変数として売場面積や数学の成績など「量」的な変数を対象にしてきました。ところが、実務での分析では、立地条件（商業地域か、住宅地域か）とか官能判断（甘い、辛い、酸っぱい）など「質」的な変数を取り扱う必要があります。質的変数では大小関係がないものや、大小関係があっても、１と２の差が２と３の差と異なるものがあります。このような変数も取り扱えるように拡張したのが数量化理論です。
　　　数量化１類：　重回帰分析
　　　数量化２類：　判別分析
　　　数量化３類：　主成分分析、因子分析
などが広く用いられています。